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Error estimation and adaptive discretization for the discrete stochastic Hamilton-Jacobi-Bellman equation

DOI zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: https://doi.org/10.15495/EPub_UBT_00005505
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-5505-2

Titelangaben

Grüne, Lars:
Error estimation and adaptive discretization for the discrete stochastic Hamilton-Jacobi-Bellman equation.
Bayreuth , 2003

Volltext

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Format: PDF
Name: gruene_num_math_2004.pdf
Version: Veröffentlichte Version
Verfügbar mit der Lizenz Creative Commons BY 4.0: Namensnennung
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Abstract

Generalizing an idea from deterministic optimal control, we construct a posteriori error estimates for the spatial discretization error of the stochastic dynamic programming method based on a discrete Hamilton-Jacobi-Bellman equation. These error estimates are shown to be efficient and reliable, furthermore, a priori bounds on the estimates depending on the regularity of the approximate solution are derived. Based on these error estimates we propose an adaptive space discretization scheme whose performance is illustrated by two numerical examples.

Weitere Angaben

Publikationsform: Preprint, Postprint
Zusätzliche Informationen (öffentlich sichtbar): Erscheint in: Numerische Mathematik. Bd. 99 (2004) Heft 1 . - S. 85-112; https://doi.org/10.1007/s00211-004-0555-4
Keywords: Stochastic optimal control; Stochastic Hamilton-Jacobi-Bellmanequation; Posteriori error estimates; Feedback optimal control; Numerical examples
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
Institutionen der Universität: Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) - Univ.-Prof. Dr. Lars Grüne
Fakultäten
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik)
Sprache: Englisch
Titel an der UBT entstanden: Ja
URN: urn:nbn:de:bvb:703-epub-5505-2
Eingestellt am: 12 Mai 2021 13:30
Letzte Änderung: 21 Jun 2021 08:40
URI: https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/5505

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