Suche nach Personen

plus im Publikationsserver
plus bei Google Scholar

Bibliografische Daten exportieren
 

MAPLE for Jump-Diffusion Stochastic Differential Equations in Finance

DOI zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: https://doi.org/10.15495/EPub_UBT_00005493
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-5493-9

Titelangaben

Cyganowski, Sasha ; Grüne, Lars ; Kloeden, Peter E.:
MAPLE for Jump-Diffusion Stochastic Differential Equations in Finance.
Bayreuth , 2002

Volltext

[thumbnail of gruene_et_al_maple_sde_2002.pdf]
Format: PDF
Name: gruene_et_al_maple_sde_2002.pdf
Version: Veröffentlichte Version
Verfügbar mit der Lizenz Creative Commons BY 4.0: Namensnennung
Download (180kB)

Abstract

The occurrence of shocks in the financial market is well known and, since the 1976 paper of the Noble Prize laureate R.C. Merton, there have been numerous attempts to incorporated them into financial models. Such models often result in jump-diffusion stochastic differential equations. This chapter describes the use of MAPLE for such equations, in particular for the derivation of numerical schemes. It can be regarded as an addendum to the chapter in this book by Higham and Kloeden (Paper [8] on Peter Kloeden's page on MAPLE for SDEs), which can be referred to for general background and additional literature on stochastic differential equations and MAPLE.

Weitere Angaben

Publikationsform: Preprint, Postprint
Zusätzliche Informationen (öffentlich sichtbar): Erscheint in: Nielsen, Søren S. (Hrsg.): Programming Languages and Systems in Computational Economics and Finance. - Boston : Kluwer Academic Publ. , 2002 . - S. 441-460
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
Institutionen der Universität: Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) - Univ.-Prof. Dr. Lars Grüne
Fakultäten
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik)
Sprache: Englisch
Titel an der UBT entstanden: Ja
URN: urn:nbn:de:bvb:703-epub-5493-9
Eingestellt am: 12 Mai 2021 06:01
Letzte Änderung: 21 Jun 2021 08:58
URI: https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/5493

Downloads

Downloads pro Monat im letzten Jahr