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Pathwise Approximation of Random Ordinary Differential Equations

DOI zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: https://doi.org/10.15495/EPub_UBT_00005489
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-5489-5

Titelangaben

Grüne, Lars ; Kloeden, Peter E.:
Pathwise Approximation of Random Ordinary Differential Equations.
Bayreuth , 2001

Volltext

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Format: PDF
Name: gruene_et_al_bit_2001.pdf
Version: Veröffentlichte Version
Verfügbar mit der Lizenz Creative Commons BY 4.0: Namensnennung
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Abstract

Standard error estimates for one-step numerical schemes for nonautonomous ordinary differential equations usually assume appropriate smoothness in both time and state variables and thus are not suitable for the pathwise approximation of random ordinary differential equations which are typically at most continuous or Hölder continuous in the time variable. Here it is shown that the usual higher order of convergence can be retained if one first averages the time dependence over each discretization subinterval.

Weitere Angaben

Publikationsform: Preprint, Postprint
Zusätzliche Informationen (öffentlich sichtbar): erschienen In:
BIT Numerical Mathematics. Bd. 41 (September 2001) Heft 4 . - S. 711-721
Keywords: Euler method; Averaging method; Error reduction; Heun methods; Random ordinary differential equation
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
Institutionen der Universität: Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) - Univ.-Prof. Dr. Lars Grüne
Fakultäten
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik)
Sprache: Englisch
Titel an der UBT entstanden: Ja
URN: urn:nbn:de:bvb:703-epub-5489-5
Eingestellt am: 11 Mai 2021 11:43
Letzte Änderung: 11 Mai 2021 11:44
URI: https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/5489

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