Portfolioverluste bei plötzlichen Kurssprüngen beim Hedgen von Optionen

URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-2042-6

Titelangaben

Baumann, Michael Heinrich:
Portfolioverluste bei plötzlichen Kurssprüngen beim Hedgen von Optionen.
Bayreuth , 2014 . - 115 S.
(Masterarbeit, 2014 , Universität Bayreuth, Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik)

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Format:	PDF
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Version:	Veröffentlichte Version
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Angaben zu Projekten

Projekttitel:	Offizieller Projekttitel Projekt-ID Universitätsförderung Ohne Angabe
Projektfinanzierung:	Hanns-Seidel-Stiftung

Weitere Angaben

Publikationsform:	Master-, Magister-, Diplom- oder Zulassungsarbeit
Keywords:	Black-Scholes-Gleichung; Aktienkurssprünge; Optionen
Themengebiete aus DDC:	500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
Institutionen der Universität:	Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) Profilfelder Profilfelder > Advanced Fields Profilfelder > Advanced Fields > Nichtlineare Dynamik
Sprache:	Deutsch
Titel an der UBT entstanden:	Ja
URN:	urn:nbn:de:bvb:703-epub-2042-6
Eingestellt am:	05 Jun 2015 06:31
Letzte Änderung:	05 Jun 2015 06:31
URI:	https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/2042

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