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Portfolioverluste bei plötzlichen Kurssprüngen beim Hedgen von Optionen

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:703-epub-2042-6

Titelangaben

Baumann, Michael Heinrich:
Portfolioverluste bei plötzlichen Kurssprüngen beim Hedgen von Optionen.
Bayreuth , 2014 . - 115 S.
(Masterarbeit, 2014 , Universität Bayreuth, Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik)

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Available under License Deutsches Urheberrechtsgesetz .

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Angaben zu Projekten

Projekttitel:
Offizieller ProjekttitelProjekt-ID
UniversitätsförderungOhne Angabe

Projektfinanzierung: Hanns-Seidel-Stiftung

Weitere Angaben

Publikationsform: Master-, Magister-, Diplom- oder Zulassungsarbeit
Keywords: Black-Scholes-Gleichung; Aktienkurssprünge; Optionen
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
Institutionen der Universität: Fakultäten
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik)
Profilfelder
Profilfelder > Advanced Fields
Profilfelder > Advanced Fields > Nichtlineare Dynamik
Sprache: Deutsch
Titel an der UBT entstanden: Ja
URN: urn:nbn:de:bvb:703-epub-2042-6
Eingestellt am: 05 Jun 2015 06:31
Letzte Änderung: 05 Jun 2015 06:31
URI: https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/2042