Bilinear Optimal Control of the Fokker-Planck Equation

Titelangaben

Fleig, Arthur ; Guglielmi, Roberto:
Bilinear Optimal Control of the Fokker-Planck Equation.
Chair of Applied Mathematics, University of Bayreuth; RICAM, Austrian Academy of Sciences (ÖAW)
Bayreuth ; Linz , 2016 . - 5 S.

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Abstract

The optimal tracking problem of the probability density function of a stochastic process can be expressed in term of an optimal bilinear control problem for the Fokker-Planck equation, with the control in the coefficient of the divergence term. As a function of time and space, the control needs to belong to an appropriate Banach space. We give suitable conditions to establish existence of optimal controls and the associated first order necessary optimality conditions.