Titlebar

Bibliografische Daten exportieren
Literatur vom gleichen Autor
plus im Publikationsserver
plus bei Google Scholar

 

Zubov's method for controlled diffusions with state constraints

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:703-epub-1854-8

Titelangaben

Grüne, Lars ; Picarelli, Athena:
Zubov's method for controlled diffusions with state constraints.
Department of Mathematics, University of Bayreuth
Bayreuth , 2015 . - 36 S.

Volltext

[img] PDF
Gruene_et_al_zubov_meth_controlled_diffusions_w_state_constr_2015.pdf - Preprint
Available under License Deutsches Urheberrechtsgesetz .

Download (454Kb)

Angaben zu Projekten

Projekttitel:
Offizieller ProjekttitelProjekt-ID
Marie-Curie Initial Training Network "Sensitivity Analysis for Deterministic Controller Design" (SADCO)264735-SADCO

Projektfinanzierung: Andere
European Union "FP7-People-ITN" programme

Abstract

We consider a controlled stochastic system in presence of state-constraints. Under the assumption of exponential stabilizability of the system near a target set, we aim to characterize the set of points which can be asymptotically driven by an admissible control to the target with positive probability. We show that this set can be characterized as a level set of the optimal value function of a suitable unconstrained optimal control problem which in turn is the unique viscosity solution of a second order PDE which can thus be interpreted as a generalized Zubov equation.

Weitere Angaben

Publikationsform: Preprint, Postprint, Working paper, Diskussionspapier
Zusätzliche Informationen (öffentlich sichtbar): Mathematics Subject Classification Code: 93B05 (93E20 49L25)
Keywords: controllability for diffusion systems; Hamilton-Jacobi-Bellman equations; viscosity solutions; stochastic optimal control
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
Institutionen der Universität: Fakultäten
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik)
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) - Univ.-Prof. Dr. Lars Grüne
Profilfelder
Profilfelder > Advanced Fields
Profilfelder > Advanced Fields > Nichtlineare Dynamik
Sprache: Englisch
Titel an der UBT entstanden: Ja
URN: urn:nbn:de:bvb:703-epub-1854-8
Eingestellt am: 10 Feb 2015 11:05
Letzte Änderung: 17 Mai 2016 08:59
URI: https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/1854